CryptoPainter

Už existuje více než řada projektů, které mě požádaly, abych otestoval jejich AI obchodní architekturu Dovolte mi stručně říct několik bodů 1. Vezměte dlouhodobý skutečný disk, krátkodobé démonické mince bez max dd nic nereprezentují, jen zaujatost přeživšího. Vyberte minci, která se vrátila na nulu, a otestujte ji zpětně, křivka je tak krásná, jak jen může být 2. Pokud > Sharpeův poměr 5, lze v podstatě určit, že jde o překročení, předsudek nebo únik dat. Medailon má po celý rok jen 2-3, a pokud doma sám používáte 7, musíte mít v srdci číslo B 3. Pokud vezmete data z býčího trhu v kryptoměnách k otestování, je to jiné než když vezmete data z velkého trhu k zpětnému testování. Alespoň dvě kola medvědích trhů v letech 2018 a 2022 lze projít a poté proběhnout kolo walk-forward, což je považováno za strategii 4. Musí být zahrnuty poplatky, skluzy a sazby financování. Maker/taker, VIP tier a BNB sleva na Binance se počítají vrstva po vrstvě, a pokud je model nepřesný, lze zpětný test a reálný trh zdvojnásobit ročně, což je běžné 5. Strategická kapacita stojí za pozornost více než výnos. To, že může 100 000 dolarů běžet, neznamená, že 1 milion může stále běžet. Hloubka mince je právě tolik, a jakmile vstoupíte na trh, signál se vám ztratí a v backtestu se to vůbec neprojeví 6. Je pravda, že kvantitativní krypto není tak rozsáhlý, ale arbitrážní příležitosti byly oslabeny – financování arb, spot futures basis a cross-exchange spready byly v podstatě pohlceny tvůrci trhu a HFT. Vysokofrekvenční spready nejsou možné a není prostor pro čisté faktory, takže jediné, co zbývá, je trend a návrat 7. Alfa má poločas rozpadu. Pokud strategie může běžet ještě tři měsíce po spuštění, přejde; pokud je tam ještě půl roku, není špatná; stále je rok a je velká pravděpodobnost, že je to štěstí nebo že vaše měřítko ještě není vidět. Nepovažujte bonus z býčího běhu za věčnou alfu, ještě nejste tak úžasní 8. 99 % "optimálních parametrů" nalezených pomocí Grid search je přefitování. Skutečně stabilní parametr je, že můžete spustit kdekoli v určitém rozsahu, místo abyste pracovali na dvě desetinná místa. Robustnost parametrů je stokrát důležitější než jeden bod návratu, a každý, kdo to dělal, to ví 9. ICO 2017, DeFi léto 2020, meme 2021, LUNA/FTX 2022 a 2023 AI narativy, každý segment má zcela odlišnou tržní strukturu. "Zákon", který jste splnili v předchozím odstavci, se s režimem přímo vrátí na nulu a ztratíte poplatek za zpracování 10. Riziko burzy je vždy větší, než si myslíte. FTX se vrací na nulu, API je omezen, likvidace pinů, malá kancelář uteče a Binance najednou zhasne – to jsou všechno "jednorázová konec hry". Váš 50% roční poměr nestojí za burzovou bouři, což nemá nic společného s tím, jak skvělá je strategie, a ti, kdo dělají napodobeniny, musí zvážit likviditu a "riziko vyřazení z listu". 11. Výkyvy křivek na zpětném testu vypadají velmi krásně a čistá hodnota jejich účtů klesá už tři týdny po sobě, přičemž 90 % lidí program vypne, aby manuálně upravili parametry 12. Určite, zda vyděláváte alfa nebo beta. V býčím trhu je každý kvantitativním mistrem, a když přijde medvědí trh, všichni, kdo zůstanou v betě, jsou smyti pryč. Když odstraníme býčí expozici a podíváme se pouze na alfa křivku, většina takzvaných "strategií" nemá žádnou alfu, jen skrytou dlouhou pozici na BTC plus trochu volatility. 13. ML má v kvantitativní analýze hodně falešného boomu. LSTM, Transformer a posilované učení byly zničeny a ve skutečnosti při finančním harmonogramu s extrémně nízkým SNR může jednoduchý faktor hybnosti plus rozumná kontrola rizika překonat váš XGBoost 10 000krát Skutečné učení JB, kvantitativní část je opravdu vzácná

Právě jsem přejel tímto videem, které stručně vysvětluje, proč je rybí olej obrovský propagandistický podvod... Říct, že rybí olej je účinný, je totéž jako říct, že cestou domů děláte skok s žabím skokem vpřed, což sice zkracuje vzdálenost, ale význam...